异方差性实验报告

djusted R-squared S.E. of regression Durbin-Watson statР Coefficient 374.8934Р Std. Error 211.4532Р t-Statistic 1.772938Р Prob.0.0932Р 0.982130 Mean dependent var 4569.310 0.981137 S.D. dependent var 167.7966 Akaike info criterion 506802.4 Schwarz criterion -129.7802 F-statistic 1.702498 Prob(F-statistic)Р 1221.737 13.17802 13.27759 353.2031 0.000000Р 1625.275 877170.3Р 0.982523 Mean dependent var 5199.515 0.981552 S.D. dependent var 220.7525 Sum squared resid 1.310886 Р 可根据White方法证明经过变换的模型已消除异方差, F-statistic Obs*R-squared Р 0.816247 Probability 1.752310 ProbabilityР 0.45868Р 3Р 0.41638Р 1Р 由上表可以看出nR2=1.752310,在?=0.05时,查分布表,可得临界值Р ?0.05(2)2?5.991,因为nR2=1.752310 不存在异方差。Р ??374.8934+0.737432X 由表5可得,估计结果如下:YР 表明消除异方差后使用普通最小二乘法,参数估计的标准差降低,t检验显著,说明模型对现实的拟合性增强,从模型中可以看出可支配收入每增加1元,消费性支出平均每增加0.74元。