了合成指数、SW景气指数和时间序列的建模的方法论以及先行,同步和滞后指标的概念介绍。Р报告第四章为组合动态预警模型方法论介绍,分别详述了时间序列模型、Wilson模型、Merton模型的建模方法论,包括建模对象的选择、模型的开发与验证、模型结果应用、模型定期评估与维护。Р报告第五章为组合动态预警模型开发的行业选择规则,详述了针对不同行业开发组合动态预警模型的先后顺序和选择规则。Р报告第六章为选择批发零售业为建模切入点的分析,详细解释了首要建立批发零售业的必要性及原因。Р报告第七章为行业景气预测开发示例,详细阐述了对批发零售业的景气指数建立时间序列模型的过程,并对模型结果进行验证。Р报告第八章为组合动态预警模型开发示例,详细列举了对中信银行批发零售业不良率数据建立的三种模型的实际开发步骤,并对模型结果进行验证。Р报告第九章为总结与建议,概括总结了模型的局限性与重要性,景气指数模型和组合动态预警模型的模型特征和验证,以及对今后进一步改进和应用模型提出了建议。Р报告第十章为附录,解释说明了建模过程中的一些具体专业名词与建模方法。Р组合预警框架Р 预警理念研究和领先实践显示,风险预警需要工具和模型,而且需要“人脑+电脑”。在本项目中,我们建议了组合预警框架。其中,宏观和中观分析主要依靠“人脑”,对未来宏观经济、行业景气走势、区域经济发展等进行分析和判断;组合预警工具主要依靠“电脑”,对行内组合风险进行预测和预警。为支持组合预警工作,在本项目中,我们建立了行业景气指数预测模型及组合动态预警模型的方法论。未来项目的实施团队安硕公司,将会基于方法论,具体执行模型的开发和实施。Р行业景气分析Р行业周期与宏观经济周期的关联Р 行业周期与宏观经济的相关性分析有助于掌握行业景气轮动的一般规律,明晰行业随宏观经济联动变化的轨迹和行业自身周期波动的规律,从宏观角度把握行业景气变化趋势。Р行业景气轮动
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