(CR)、趋向指标(DMI)和停损点转向操作系统(SAR)的含义。了解趋势投资法和定式法的含义和应用。第5章证券投资量化分析了解信息比率的定义,能够从历史数据中计算后验信息比率;掌握如何应用信息比率使价值增加值最大化;对于残余收益的经验预测公式、评分的量化以及前瞻信息比率和投资头寸的关系有比较深入的了解。第6章证券组合管理熟悉证券组合的分散原理;掌握证券组合预期收益率的计算;掌握证券组合风险的测算;掌握可行组合、有效组合的概念;掌握最优证券组合的条件和选择;了解马柯维茨学说的基本观点及其贡献。第7章风险资产的定价与证券组合管理的应用了解资本资产定价模型CAPM的基本假设;掌握资本市场线的内涵;掌握证券市场线与资本市场线的关系;掌握资产组合在无风险资产和风险资产之间进行配置时的风险特点;掌握Bt系数的经济含义;掌握市场组合和分割定理的内涵;掌握根据SML模型计算投资或投资组合收益率的方法;了解证券特征线;重点掌握证券市场线与资本市场线的关系;SML模型;证券特征线;套利定价理论。第8章投资组合管理业绩评价模型了解资本资产定价模型的提出与假设;熟悉引入无风险借贷后有效边界的改变;掌握分离定理和市场证券组合的含义;掌握资本市场线方程及其解释;了解系统风险和非系统风险的区别;掌握系统风险的量化方法;熟悉市场模型的含义;掌握卩系数的计算;掌握证券市场线方程及其解释;掌握a系数的含义和计算;掌握证券特征线方程和应用;熟悉投资分散化的好处。熟悉套利定价理论的提出和单一因素模型、多因素模型;熟悉套利定价理论;了解APT与CAPM的综合应用。第9章债券组合管理债券组合管理了解债券价格的波动性;掌握债券的持续期和凸性;熟悉积极的债券投资管理策略——利率预期策略、收益率曲线策略、收益差额策略、单一债券选择策略、利用杠杆作用建立投资组合;熟悉消极的债券投资管理策略一一指数化投资策略、负债融资策略。
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