间的关系,并分析各年是否有较大的差异;理论:r=σxy2σxσy=(x-x)(y-y)(x-x)2(y-y)2方法:excel中用correl函数计算相关系数操作如图6:图6结果:表3历年的相关系数年份相关系数20090.62857988320100.53855526720110.71344560720120.55593517620130.545451072分析:历年来看,青岛海尔股票的日收益率和上证综指的日收益率总体相关程度一般和每年相差不大,且为正相关程度一般。但在2011年相关性最高为71%,最低是2010年53%。三、利用回归分析的方法,计算该股票的贝塔值,并分析各年是否有较大的差异;图72009年回归分析图82010年的回归分析图92011年的回归分析图102012年的回归分析图112013年回归分析表4历年β值年份β值20090.95534420100.93070520111.20632920121.08768220131.106409分析:青岛海尔股票的历年β值都在1附近波动,说明青岛海尔股票的日收益率和上证综指的日收益率呈正相关,快接近于线性相关。四、利用相关系数的统计方法,分析该股票日波动幅度与该股票的成交量的对数之间的相关关系,再分析该股票日波动幅度与上证综指的日波动幅度以及日成交量的对数之间的相关关系,并分析各年是否有较大的差异;理论:r=σxy2σxσy=(x-x)(y-y)(x-x)2(y-y)2方法:Excel中用ln函数求得日成交量的对数,再用correl函数求得相关系数。操作如图12:图12(补充:上图以股票的日波动幅度和上证综指的日波动幅度相关性分析为例)结果:表5股票日波动幅度与该股票的成交量的对数的相关系数表年份成交量2009-0.0264720100.4625972011-0.2470620120.66382920130.566474
全文预览
