证每次模拟结果相同РnuT=(r-0.5*sigma^2)*T;Рsit=sigma*sqrt(T);Рdiscpayoff=exp(-r*T)*max(0,s0*exp(nuT+sit*randn(Nu,1))-K);% 期权到期时现金流Р[eucall,varprice,ci]=normfit(discpayoff)РMATLAB中的计算过程和结果如下:(请将运算过程和结果粘贴下面)Р>> blsmc(50,52,0.1,5/12,0.4,1000)Рeucall =Р 5.4445Рvarprice =Р 9.1361Рci =Р 4.8776Р 6.0115Р%eucall:Р欧式看涨期权的价格Р%varprice:Р模拟期权价格的方差Р%ci:Р95%概率保证的期权价格区间Р>> blsmc(50,52,0.1,5/12,0.4,10000)Рci =Р 4.9587Р 5.3089Рeucall =Р 5.1338Рvarprice =Р 8.9335Р所以蒙特卡洛模拟分别模拟1000次和10000次计算出该期权的价格分别为5.4445和5.1338。Р四、实验总结(请将实验心得体会和实验改进意见填写在下面)Р 这次实验让我学会了用Matlab软件二叉树法、有限差分法、蒙特卡罗模拟法计算期权价格,在实验的过程中我遇到了许多问题,但是经过努力都一一解决了。通过这次期权定价模型与数值方法综合实验,使我加深对BSM期权模型的理解,同时培养了我运用软件工具解决期权定价问题的应用和动手能力。Р五、教师评语Р评语Р评语等级Р优Р良Р中Р及格Р不合格Р1.实验态度认真,实验目的明确Р2.实验方案、程序设计合理Р3.实验过程(实验步骤详细,记录完整,数据合理)Р4.实验结论正确,分析透彻Р5.实验报告独立完成,无抄袭现象,并按时提交,格式规范,文字叙述流畅,逻辑性强Р综合评定:
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