理论形式设定为 Ct =a0+a1It+a2Ct-1+mt t=1981,1982,…2000Р2.初步估计参数并进行经济意义和统计检验Р(1)安装Eviews3.1软件Р(2)启动Eviews3.1程序点击开始→程序→Eviews3→Eviews3.1Р(3)创建工作文件点击File→New→WorkfileР(4)输入数据Р在本例中,用XF表示人均居民消费,GDP表示人均国内生产总值,QXF前一期人均居民消费,Р创建三个空序列XF、GDP和QXF后,按住CTRL依次点击XF、GDP和QXF,使三个图标加亮,并双击,就建立起一个组。打开一个组窗口,组中含有XF、GDP和QXF序列。Р打开编辑开关:在组窗口选择Edit+/-,进入编辑状态,通过键盘结合光标移动键,将时间序列数据输入。如下图所示:Р图1Р(5)估计理论模型参数Р用普通最小二乘法估计,在组窗口:点击Procs→Make Equation,选择估计方法,设定样本区间,OK进行估计。Р图2Р得到估计结果:=39.05604+0.394338It+0.169100Ct-1Р图2Р(6)经济意义和统计检验Р从经济意义方面检验参数估计值,因为各参数估计值均大于0,与经济理论相符合。Р从统计检验来看,方程拟合优度很高,总体显著性很好;至于变量的显著性,k=2,n=20,当显著性水平a=0.01、a=0.05时,t分布临界值分别为t0.005(17)= 2.898、t0.025(17)= 2.11,可见在显著性水平为0.01下,变量It、Ct-1均显著。Р3.计量经济学检验Р(1)自相关检验Р残差(Residual)几期连续为负,几期连续为正,又几期连续为负,表明存在正自相关。图形检验只能给出推断的猜想,必须作进一步的解析检验。Р图3Р由于此模型含有滞后的内生变量,使DW统计量失效。运用回归检验法进行检验(也可用杜宾H检验,
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