及时控制和应对,不会形成流动性风险。Р通过压力测试,可以发现我行流动性缺口及风险主要集中在“8-30日”期限内,主要原因包括:一是受存贷款利率期限分档的客观影响,存贷款期限错配净额略高,客户偏好贷款期限6个月内居多,30天内期限贷款较少;6个月以上定期存款和活期存款较多。二是我行近年同业市场融资交易量大幅上升,“卖出回购款项”成交期限短期较多,集中在30天内,特别是T+0期限交易量大,短期负债到期偿还额相对较高。三是为了获取利润,资金融入和拆出期限错配净额略高,一般喜好“借短放长”,以获得利息差Р,增加了短期负债量。Р三、下一步工作打算Р从压力测试结果来看,在中度和重度压力下,全行将面临一定支付压力和流动性风险,流动性缺口略大。为了有效控制流动性风险发生和风险发生后及时应对,我行将从以下几方面着手,做好统筹安排和措施落实:Р一是要逐步健全应对流动性风险的预警机制,提高防范流动性风险的能力,严格按照《**银行流动性风险控制管理办法》对全行流动性风险进行识别、计量、监测、控制和管理,坚持按规、快速、高效稳妥应对和处置各种流动性风险。Р二是针对银监部门1104报表中涉及的存贷比、超额备付率、流动性比率、流动性缺口率等指标,按期做好流动性指标预测,并安排专人就资金调剂、头寸匡算、紧急再贷款等方面做好沟通和协调工作,以便及时化解支付风险。Р三是努力调整贷款期限结构,积极营销3个月、1个月内临调贷款,减少期限较长各类贷款投放,在信贷投放方向、投放量、投放时间等方面做好统筹工作,如加大农户小额贷款投放量,合理制定贷款期限,努力提高信贷资金的到期变现能力,多举措实现资金的优化配置,以增强资金的效益性和流动性。Р四是加强主动负债能力,加强组织资金工作力度,大力拓展中间业务,加大票据业务开拓,努力增加保证金等存款,从长远角度增加资金来源、改变存款期限结构。Р特此报告,不当之处请指正。Р**银行
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