分) 2、答:(1) 系数的符号是正确的, 政府债券的价格与利率是负相关关系, 利率的上升会引起政府债券价格的下降。(2 分) (2)iY 代表的是样本值,而i?Y 代表的是给定 iX 的条件下 iY 的期望值,即?( / ) i i i Y E Y X ?。此模型是根据样本数据得出的回归结果,左边应当是 iY 的期望值,因此是 i?Y 而不是 iY 。(3 分) (3 )没有遗漏,因为这是根据样本做出的回归结果,并不是理论模型。(2 分) (4 )截距项 101.4 表示在 X取0时Y 的水平,本例中它没有实际意义;斜率项-4.78 表明利率 X 每上升一个百分点, 引起政府债券价格 Y 降低 478 美元。(3 分) 3、答:(1) 提出原假设 H 0:0??, H1 :0??。由于 t 统计量= 18.7 , 临界值 0.025 (17) 2.1098 t?, 由于 18.7>2.1098 , 故拒绝原假设 H 0:0??,即认为参数?是显著的。(3 分) (2 )由于??( ) t sb ???,故?0.81 ?( ) 0.0433 18.7 sbt ??? ??。(3 分) (3 )回归模型 R 2 =0.81 ,表明拟合优度较高,解释变量对被解释变量的解释能力为 81% ,即收入对消费的解释能力为 81 %,回归直线拟合观测点较为理想。(4 分) 4 、答:判定系数: 2 2 122 ( ) ( ) b X X R Y Y ?????=2 3.6541 4432.1 68113.6 ??=0.8688 (3 分) 相关系数: 2 0.8688 0.9321 r R ? ? ?(2 分) 5 、答:(1)(2 分)散点图如下:
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