值E(Xt)=m是与时间t 无关的常数;Р 方差Var(Xt)=s2是与时间t 无关的常数;Р 协方差Cov(Xt,Xt+k)=gk 是只与时期间隔k有关,与时间t 无关的常数;Р请证明随机游走序列不是平稳序列。Р随机游走过程 Xt=X t-1 +mt , 其中mt~N(0,s2)Р 由于Xt=X0+t*mt ,可得随机游走序列方差Var(Xt)=ts2Р 不满足方差与时间无关的平稳性条件Р单位根检验为什么从DF检验扩展到ADF检验?РDF检验假定时间序列是由具有白噪声随机误差项的一阶自回归过程AR(1)生成的。但在实际检验中,时间序列可能由更高阶的自回归过程生成,或者随机误差项并非是白噪声,用OLS法进行估计均会表现出随机误差项出现自相关,导致DF检验无效。Р如果时间序列含有明显的随时间变化的某种趋势(如上升或下降),也容易导致DF检验中的自相关随机误差项问题。Р14. 指出下列论文中的主要错误之处:Р在一篇关于中国石油消费预测研究的论文中,作者选择石油年消费量(OIL,单位:万吨标准煤)为被解释变量,国内生产总值(GDP,按当年价格计算,单位:亿元)为解释变量,1990—2006年年度数据为样本。首先假定边际消费倾向不变,建立了线性模型:Р采用OLS估计模型,得到Р然后假定消费弹性不变,建立了对数线性模型:Р采用OLS估计模型,得到Р分别将2020年国内生产总值预测值(500000亿元)代入模型,计算得到两种不同假定情况下的2020年石油消费预测值分别为104953和68656万吨标准煤。Р(shi老师版)1.没有用格兰杰因果检验或者经济理论讨论变量之间的因果关系Р 2.忽略了其他变量,应引入其他控制变量Р3.参数估计后没有检验其显著性Р4.在选择模型时没有进行协整检验Р5.用平面数据模型替代时间序列模型是严重的错误Р(网络版)Р、计算题Р1. 教材第104页,第9题。
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