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《金融工程》题库

上传者:随心@流浪 |  格式:doc  |  页数:10 |  大小:0KB

文档介绍
套期保值的合约数是()(1.0分)(正确的答案:D)A、298份多头B、298份空头C、199份多头D、199份空头9、假设当前市场期货价格报价为103.5,以下四个债券中,使用哪个交割最为便宜?()(1.0分)(正确的答案:C)A、债券市场报价110,转换因子1.04。B、债券市场报价160,转换因子1.52。C、债券市场报价131,转换因子1.25。D、债券市场报价143,转换因子1.35。10、假设当前市场上长期国债期货的报价为93-08,下列债券中交割最便宜的债券为:( ) (1.0分)(正确的答案:D)A、债券市场报价99-16,转换因子1.0382B、债券市场报价118-16,转换因子1.2408C、债券市场报价119-24,转换因子1.2615D、债券市场报价143-16,转换因子1.518811、假设一个投资组合价值30,000,000美元,套期保值的时间是6个月。再假设6个月的国债合约的报价是100-13,合约规模是100,000。投资组合的久期是8,而债券期货合约的久期是12.近似的最优套期保值合约数是()(1.0分)(正确的答案:A)A、199B、200C、198D、19712、假设一个投资者打算进入债券的空头,其有四种选择:债券1--债券报价98,转换因子1.02;债券2--债券报价122,转换因子1.27;债券3--债券报价105,转换因子1.08;债券4--债券报价112,转换因子1.15。结算价格(即期货报价)是92.5。那么()是交割最合算的债券(Cheapest-to-DeliverBond)。(1.0分)(正确的答案:A)A、债券1B、债券2债券3债券413、如果08年7月2日的三个月LIBOR利率是3.74%,那么08年7月到期的欧洲美元期货合约的报价是()(1.0分)(正确的答案:C)A、96B、96.13C、96.26D、96.45

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