实际报酬率9、资本资产定价模型揭示了(BC)的基本关系。A、投资B、收益C、风险D、市场10、风险报酬包括(BCD)A.通货膨胀补偿B.违约风险报酬C.流动性风险报酬D.期限风险报酬三、判断题:1.概率的分布即为所有后果可能性的集合。(对)2.风险和收益存在着一定的同向变动关系,风险越高,收益也就越高。(对)3.风险报酬率的大小是比较两个项目优劣的标准。(错)4.协方差绝对值越大,表示这两种资产报酬率的关系越疏远。(错)5.协方差的绝对值越小,则这两种资产报酬率的关系越密切。(错)6.协方差为正表示两种资产的报酬率呈同方向变动。(对)7.协方差为负值表示两种资产的报酬率呈相反方向变化。(对)8.投资组合所包含的资产种类越多,组合的总风险就越低。(错)9.β系数被称为非系统风险的指数。(错)10. 并非风险资产承担的所有风险都要予以补偿,给予补偿的只是非系统风险。(错)四、计算题1.某投资组合由40%的股票A和60%的股票B组成,两种股票各自的报酬率如表3-11所示: 试计算两种股票报酬率之间的相关系数,并计算该投资组合的方差和标准离差。分步计算: (1)计算期望报酬率: 股票A的期望报酬率: 股票B的期望报酬率: 分步计算: (2)计算协方差: 分步计算: (3)计算标准离差: 分步计算: (3)计算股票A和股票B的相关系数: 2、某投资组合由三种股票组成,各自的权重分别为30%、30%和40%,三种股票相应的β系数分别为1.0、1.5和2.5,请计算该投资组合的β系数。=1.0*0.3+1.5*0.3+2.5*0.4=0.3+0.45+1=1.753、某公司持有A、B、C三种股票组成的投资组合,权重分别为40%、40%和20%,三种股票的β系数分别为1.5、0.6和0.5,市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%。请计算该投资组合的风险报酬率。
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