计模型的参数,要使参数估计量具备最佳线性无偏估计性质,则要求:【】РA B (常数)РC D 服从正态分布РE X为非随机变量,且Р8、假设线性回归模型满足全部基本假设,则其参数估计量具备【】РA 可靠性 B 合理性РC 线性 D 无偏性РE 有效性Р9、普通最小二乘直线具有以下特性【】РA 通过点 B РC D =0РE =0Р10、由回归直线估计出来的值【】РA 是一组估计值 B 是一组平均值РC 是一个几何级数 D 可能等于实际值РE 与实际值y的离差和等于零Р11、对于样本回归直线,回归平方和可以表示为(为决定系数)【】РA B РC D РE Р12、对于经典线性回归模型,各回归系数的OLS估计量具有的优良特性有【】РA 无偏性 B 有效性РC 一致性 D 确定性РE 线性Р13、对于样本相关系数r,下列结论正确的是【】РA 0≤r≤1 B 对称性РC 当X和Y独立,则r=0 D 若r=0,则X与Y独立РE 若r≠0,则X与Y不独立Р三、判断题Р1、随机误差项ui与残差项ei是一回事。( )Р2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。( )Р3、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。( )Р4、在线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。( )Р5、在实际中,一元回归没什么用,因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。( )Р四、名词解释Р1、相关分析 2、回归分析 3、随机干扰项Р4、残差项 5、最佳线性无偏估计量Р五、简述Р1、叙述回归分析与相关分析的联系与区别。Р2、试述最小二乘法估计原理。Р3、为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰性?Р4、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些?Р5、总体回归模型函数和样本回归模型之间有哪些区别与联系?Р6、什么是随机误差项?影响随机误差项的主要因素有哪些?它和残差之间的区别是什么?
全文预览
