可用资金头寸=(备付金初始余额-备付金限额)+(库存现金初始余额-库存现金限额)+(-)初Р始日到期同业往来应收应付差额+(-)应清入清出的汇差资金?营业日全部头寸变动的计算。营业日头寸变动是指商业银行在掌握营业日初始可用头寸的基础上,对当日营业活动中能够增加或减少的可用资金,以及需要运用的可用资金的匡算。Р12、商业银行流动性需要测定的计算。(P108页)( 同参考样题简答题/论述题13.) Р在正常的政治经济环境中,在没有突发事件发生的前提下,银行对短期内流动性资金的需求还是可以进行测算的,而准确程度则主要取决于操作人员的机敏与经验。Р1(经验公式法Р1)对储蓄存款的预测。Р储蓄存款增长额预测值= 预测期居民收人总额X(报告期居民储蓄存款增长额/报告期居民收入总额)?其他因素Р2)对企业存款的预测。Р企业存款平均余额预测值=预测期销售计划数X(报告期企业存款平均余额/报告期企业销售总额)x(1一流动资Р金加速率)土其他因素Р3)企业贷款预测Р?工农业企业流动资金贷款预测Р预测期贷款需求量= 预测期工(农)业总产值x报告期企业贷款平均余额/报告期工(农)业总产值X(1一流Р动资金周转加速率)一自有流动资金和不合理资金占用Р?商业企业流动资金贷款预测Р商业贷款预测值= 预测期商品库存额一商业企业自由流动资金? 其他因素Р2(时间序列预测法Р1)平均数预测法Р?算术平均法Р=(x+x+…,x)/N式中,为算术平均数,x为变量值,N为项数。 12nР?加权平均法Р设变量值为X,X,…,X;m,m,…,m为对应的权数;则加权平均数X的测算公式为: 12n12nР2)趋势移动平均法Р趋势移动平均法,即采用与预测期相邻的几个数据的平均值作为预侧值,随着预测值向前移动,相邻几个数据的平均值也向前移动;若考虑各个时期距预测期的时间因素,应对不同时期的数据赋予不同的权数。Р其计算公式如下:
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