已知数据命令按钮输入证券数量证券数量 4 是否允许卖空 2允许卖空不允许卖空给定期望收益率 15% 输入各个证券的预期收益率证券 1证券 2证券 3证券 4 预期收益率 8%12% 6%18% 输入各个证券间的协方差矩阵证券 1证券 2证券 3证券 4 证券 10.1024 0.0328 0.0655 -0.0022 证券 20.0328 0.0676 -0.0058 0.0184 证券 30.0655 -0.0058 0.2025 0.0823 证券 4-0.0022 0.0184 0.0823 0.1296 优化计算结果——不允许卖空证券 1证券 2证券 3证券 4合计比重(%)3.61% 43.98% 0.00% 52.41% 100.00% 预期收益率(%)15.00% 标准差(%)24.13% 不允许卖空
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