化模型Р参考资产组合损失分布分析Р违约相关性刻画Р损失分布刻画Р相关系数微笑Р尖峰肥尾Р极值CopulaР阿基米德CopulaР动态CopulaР逆高斯分布Р稳定分布РGamma分布Р比较拟合效果,选择Copula函数Р比较拟合效果,选择损失分布函数Р风险度量模型Р实证研究Р结构性产品结构、风险特征分析Р单资产信用风险度量模型Р参考资产组合损失分布分析Р违约相关性刻画Р损失分布刻画Р相关系数微笑Р典型事实Р极值CopulaР阿基米德CopulaР椭圆CopulaР偏t分布Р广义双曲分布Р偏GED分布Р比较拟合效果,选择Copula函数Р偏肥尾FGARCHР偏肥尾因子模型GH-Copula-因子模型Р实证研究Р计算效率改进Р递归算法Р快速傅立叶变换Р复合泊松近似Р正态指数近似Р风险配置Р风险配置Р证券化技术Р分券化技术Р结构性产品Р资产支撑证券ABSР抵押贷款证券MBSР债务担保证券CDOР房屋抵押贷款证券RMBSР商业抵押贷款证券CMBSР汽车贷款ABSР设备ABSР住房资产ABSР工业用房ABSР信用卡ABSР学生贷款ABSР专题讨论Р信用衍生产品РCLOРCDO分类РCBOРSF-CDOР其它Р套利型Р资产负债表型Р现金流型Р市值型Р合成型Р现金流型Р市值型Р发起人Р资产组合?(贷款、债券、结构性产品等)Р资产РSPV,发行人Р负债Р基础资产组合РCDO证券Р投资者Р高级分券Р中级分券Р股权级分券Р资产真实出售Р资金Р资金Р本金利息Р信用保护买方:金融机构Р信用保护卖方:投资者Р信用主体:?参考机构或参考资产组合Р互换保险费Р未定支付:信用事件Р发起人Р资产组合?(贷款、债券、结构性产品等)Р资产РSPV,发行人Р负债РCDSРCDO证券Р投资者Р高级分券Р中级分券Р股权级分券РCDS保险费Р未定支付?违约事件Р资金Р本金利息Р基础资产组合Р无风险资产Р资金Р本金和利息
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