计,建立理财产品的数学模型,并测算产品的期间收益率和年收益率,以此来证明理财产品设计的成功与否,这也是本文在股指期货研究方面的 5 西安科技大学硕士学位论文一点创新所在,以期为今后相关理财产品的设计提供一定的借鉴。最后,针对我国股指期货市场可能会出现的问题,建立相应的风险管理体系。本文的研究是在我国股指期货推出之前,因此各大券商组织的模拟盘的操作和数据搜集整理对于本文的研究尤为重要,这些数据将是本文实证的依据。本文的具体内容安排如下: 第一章绪论。主要介绍论文研究背景及意义,国内外研究现状及本论文的研究内容和研究思路。第二章股指期货的概述。主要分为三个方面,股市期货的产生和发展;股指期货的特征和功能;股指期货的风险,在一般风险和特殊风险之上提出我国现阶段开设股指期货市场的风险,并进行了相关论述第三章套期保值案例分析及其计算。从套期保值的概念及原理入手,通过介绍套期保值的类型和过程发展展开,对股指期货套期保值比率的计算进行研究,最后结合四种不同情况下的案例来进行分析和计算。第四章指数期货IF0903的实证研究。通过对数据的统计计算,并利用SPSS软件进行回归分析,证明我国沪深300股指期货套期保值的可行性和有效性。第五章沪深300股指期货的理财产品设计,阐述基本设计要求和设计思路,通过构造股票组合约束和期货合约约束,建立套利的数学模型,并通过实证分析来检验理财产品的收益率。第六章股指期货的风险管理体系的构建。结合最新出台的相关政策和法律制度, 对我国股指期货市场可能出现的问题,建立相应的风险管理体系,第一层是宏观层面的防范体系,包括政府监管、行业自律。第二层是中间层面的风险防范,包括交易所和经纪机构的风险防范。第三层是微观层面,也就是投资者自身的风险防范,以期为今后建立股指期货的风险管理体系提供一定的借鉴。第七章结论。对全文所做的工作进行总结。本文的研究思路详见图1.1。 6
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