[ (1), (2), , (m)]РР 式中： —参数误差 到 的线性变换矩阵。Р 残差：Р Y ＝ YР YР 方差：Р T T TР V (Y ) (Y ) (Y ) (Y )Р ＝Y T Y Y T T Y T TР 将上式配成完全平方的形式：Р T 1 T T T T 1 TР V ( ( ) Y) ( ( ) Y)РР T T T 1 T T T T 1 TР +Y Y Y ( ) Y Y Y Y ( ) YРР V T 1 TР 当 0 时，即 ( ) Y ＝0 时，上述不等式中的等号成立，此时 V 达到最小，РР因此 的最小二乘估计为：Р ? ( T ) 1 T YРР 引入加权矩阵：
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