.外汇掉期交易的定义2.掉期交易的性质(1)买卖同时进行(2)买卖外汇的数额相同、币种相同(3)交割的期限不同二.外汇掉期交易的种类1.按照掉期交易的买卖对象,可以划分为:(1)纯粹的掉期交易(2)制造的掉期交易2.按照掉期交易的买卖性质,可分为(1)买/卖掉期交易(2)卖/买掉期交易3.按照掉期交易的交割期限可划分为:(1)即期对远期的掉期交易(Spot-ForwardSwaps)(2)即期对即期的掉期交易(SpotAgainstSpot)(3)远期对远期的掉期交易(ForwardAgainstForward)三.外汇掉期交易的应用1.保值避险2.用于调整外汇交易的交割日第五节套汇与套利一.套汇交易及其案例1.地点套汇(1)直接套汇(2)间接套汇2.时间套汇二.套利交易及其案例1.补偿性套利交易(CoveredInterestArbitrage)2.非补偿性交易(UncoveredInterestArbitrage)第六节我国的外汇交易一.我国的外汇市场二.我国的外汇交易的种类和方式1.我国的即期外汇交易改革现状2.我国的远期结售汇业务3.人民币无本金交割远期交易(NDF)衍生的外汇交易一.教学目的与要求:本章要求了解外汇期货、期权及互换交易的概念,熟悉各类衍生外汇交易在应用上的基本功能,按照不同的交易种类和交易程序进行外汇期货和期权交易,能够知晓货币互换的应用方法及盈亏的基本原理。二.重点与难点:外汇期权、期货、即期与远期外汇交易的比较分析,运用外汇期货交易进行套期保值及投机,掌握外汇期权交易买方与卖方的盈亏计算方法。三.授课内容:第一节外汇期货交易一.外汇期货交易的概念二.外汇期货交易的原理1.外汇期货交易的特点2.外汇期货市场的构成(1)交易所(2)清算所(3)佣金商(4)场内交易员三.外汇期货交易的应用及案例1.套期保值(Hedge)2.投机交易(SPE)3.案例
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