经理30硕士产业经济学基金投资者问卷调查八、成员近三年的主要研究成果:1.—MVGARCH模型的证券组合VaR测度与拓展模型,统计与信息论坛(CSSCI),2009年第2期,1/1。2.开放式基金赎回与业绩的内生性-基于中国动态面板数据的分析,证券市场导报(CSSCI),2009年,3期,1/1。3.开放式基金业绩与投资者的选择——基于中国动态面板数据对申购、赎回的分析,商业经济与管理(CSSCI),2009年第5期,1/1。4.开放式基金投资者的处置效应——基于中国面板数据的门限回归分析,统计与信息论坛(CSSCI),2009年第7期,1/1。5.基本面、投资者情绪与中国封闭式基金折价,广东行政学院学报(核心期刊,CSSCI扩展版),2009年第6期,1/2。6.中国开放式基金投资管理效率研究,证券市场导报(CSSCI),已于2010年第2期刊出,1/1。7.次债危机对我国股市的跨国风险传染——美国、日本、中国香港以及沪深A、B股的证据,已于2010年第2期发表在东岳论丛(CSSCI),与导师合作,2/2。该文2009年9月20日在教育部创新计划“全国博士生学术会议”金融论坛上宣读,获大会二等奖。8.相对绩效与开放式基金投资者流动,于2010年11月在“第六届中国金融学年会”上宣读,与导师合作,2/2,已于2010年正式发表在《山东大学学报》哲学社科版(CSSCI,A类核心期刊)。9.“我国货币流动性过剩的实证研究”《东岳论丛》2008年8月(CSSCI)10.“股权分置改革前后我国资本市场效率的对比分析”《山东社会科学》2008年10月(CSSCI)11.“我国上市公司IPO抑价的多期滞后效应研究——从理论实证到经验实证”《山东社会科学》2009年11月(CSSCI)12.《上市公司对外关联担保与公司治理相关性的实证研究》,山西财经大学学报2010(6)(CSSCI)。
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