虚拟变量案例-精选版

年6月面粉零售价格一直处于2.14元/千克的水平上。1996年7月起,面粉零售价格也开始在市场上放开。受小麦批发价格上涨的影响,一个月内面粉零售价格从2.14元/千克涨到2.74元/千克。在这个价位上坚持了11个月之后,面粉零售价格开始下降。与小麦批发价格的下降相一致,在经历了5年零7个月的变化之后,面粉零售价格又恢复到接近开放前2.14元/千克的水平上(2.17元)。Р散点图如图2。按时间分析这些观测点的变化情况(见图3,逆时针方向运动)。见图4,直接拟合这些数据效果将很差(R2 = 0.027, r = 0.17)。Р Р图1 图2Р Р图3 图4Р 利用虚拟变量技术,在模型中加入虚拟变量。定义РD = 0,(1995: 1~1996:6,面粉零售价格放开之前), РD = 1,(1996:7~2002:12,面粉零售价格放开之后)。Р取对数关系建立模型。РLnsale的系数没有显著性(对于面粉零售价格放开之前的散点来说回归直线是一条水平线)。剔出Lnsale变量,得估计结果РPRICE = 2.140 + 1.1215 Lnsale´D – 7.7458´DР (131.5) (23.9) (-23.0) R2 = 0.9054,РPRICE = 2.140, D=0РPRICE = – 5.6058 + 1.1215 Lnsale, D=1Р一条回归直线的斜率为零,一条回归直线的斜率为1.12。可决系数从不加虚拟变量模型的0.046增加到0.905(输出结果见下)。Р本例也可以建立倒数模型:РPRICE = 2.140 + 1.5141´D – 1565.9 (1/sale) ´DР (145.9) (32.1) (-27.0) R2 = 0.9231,РPRICE = 2.140, D=0РPRICE = 3.6541 – 1565.9 (1/sale), D=1