中国量化投资学会电子刊第十五期

时间对t-lookback+1:t 的行情进行识别,因此具有一定的滞后性(或许在实际应用当中我们还要结合行情变换的周期来使用); (3)暂时只想到以上两点。或许有人会问我,这些直接用肉眼判断不就行了吗,何必搞得那么麻烦呢。我只想说,我觉得这样做很有意思,很感兴趣,例如说,结合波浪理论,让电脑帮我自动“数浪”,那难道不是件很有意思的事情吗?当然,这些东西能否为我在交易中带来超额收益,都已不重要了(如果能的话,那就再好不过了)。在上面的基础上,我们将训练好的网络分别对上证指数、恒生指数和道琼斯指数进行移动识别。中国量化投资学会电子刊第十五期 8中国量化投资学会微信号:chinaqi201302 图6 上证指数移动识别图7 恒生指数移动识别中国量化投资学会电子刊第十五期 9中国量化投资学会微信号:chinaqi201302 图8 道琼斯指数移动识别效果“麻麻地”,可能是由于回顾的周期比较长,因为我的lookback设了100,所以上面的识别结构都是t-100+1:t的识别结果,滞后性很强。原文链接地址: /forum.php?mod=viewthread&tid=728&extra=page%3D1%26 filter%3Dtypeid%26typeid%3D2%26typeid%3D2 ▲Top 【平台】通过HOOK API获取行情软件里的实时数据[C/C++](何禾) 面向散户的程序化平台通常缺少扩展性,提供的函数库也不完备,而专业的程序化工具少则几万元,多则百万元,而且有些非主流的交易品种甚至连基本的程序化功能都没有。为了……前面是废话,如何利用C/C++获取行情软件里的实时数据呢?具体来说, 通常显示在行情软件右边的分笔数据怎样即时的导出来?本文以文华财经的行情分析软件为例,将为您展现一个简单的方法。读懂这篇文章,您需要一定的windows编程知识,此外,什么也不需要了。