竞价交易出现下列情形之一的,属于异常波动,本所公告该股票交易异常波动期间累计买入、卖出金额最大5家会员营业部的名称及其买入、卖出金额:(一)连续3个交易日内日收盘价格较基准指数偏离值累计达到±30%;(二)中国证监会或者本所认定属于异常波动的其他情形。基准指数由本所向市场公告。异常波动指标自公告之日起重新计算。无价格涨跌幅限制的股票不纳入异常波动指标的计算。本所可以根据市场情况,调整异常波动的认定标准。第二十一条(审慎交易原则)投资者应当按照本所相关规定,审慎开展股票交易,不得滥用资金、持股等优势进行集中交易,影响股票交易价格正常形成机制。可能对市场秩序造成重大影响的大额交易,投资者应当选择适当的交易方式,根据市场情况分散进行。第二十二条(会员对客户交易行为的管理)会员应当建立有效的客户交易监控系统,设定相应的监控指标和预警参数,对客户的交易行为进行监督和管理,确保申报的价格、数量等符合本所规定,且不对市场价格产生不适当的影响。对可能严重影响交易秩序的异常交易行为,会员应当根据与客户的协议拒绝接受其委托,并及时向本所报告。投资者从事严重异常交易行为,或者会员未按规定对客户交易行为进行管理的,本所可以根据《交易规则》《上海证券交易所会员管理规则》等规则实施相关纪律处分或者监管措施。情节严重的,本所上报中国证监会查处。第四章附则第二十三条(其他交易机制)本所根据市场需要,经中国证监会批准,可以在科创板实施做市制度等交易制度。本所可以根据市场需要,经中国证监会批准,在科创板开展证券公司证券借入业务,促进融资融券业务均衡发展。本所可以根据科创板交易运行情况,对科创板交易制度进行评估,并根据需要进行调整和优化。第二十四条(批准程序)本规定经本所理事会审议通过,报中国证监会批准后生效,修改时亦同。第二十五条(解释主体)本规定由本所负责解释。第二十六条(施行时间)本规定自发布之日起施行。
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